金融行业研究机构Hedge Fund Research最新发布的研究报告显示，全球资金管理规模超3万亿美元的对冲基金行业，在今年2月份创下自2016年1月份以来最差表收益现，结束了此前连续15个月的正收益表现（2016年10月至2018年1月）。
由Hedge Fund Research编制的、用于追踪全球对冲基金行业收益表现的“HFRI对冲基金加权综合指数”（HFRI Fund Weighted Composite Index）在今年2月份录的 -1.8%。而在今年1月，“HFRI对冲基金加权综合指数”录的2.8%，实现15个月连续录得正收益，且是2010年12月以来的最高单月正收益水平。尽管上市公司的强劲利润和良好的经济数据都要优于市场预期，但是仍不足以抵消美国利率上升带来的负面影响。
注：“HFRI对冲基金加权综合指数”由五个分项指数加权平均得出，这五个分项指数分别是：股票指数，事件驱动指数，宏观指数，相对价值套利指数，新兴市场指数。
在不同策略的对冲基金中，宏观策略型对冲基金是影响整个对冲基金行业在2月份收益状况的主导性因素。HFRI Macro Index（HFRI宏观指数）在2月份录的 -3.9%，录得自1994年2月以来最差表现，拖累了HFRI加权综合指数的表现。
股票型策略的对冲基金也表现不佳，HFRI Equity Hedge Index（HFRI股票指数）在2月份录得 -1.5%。此外，新兴市场策略的对冲基金表现也受到影响，HFRI Emerging Markets Index（HFRI 新兴市场指数）在2月份录得1.4%，虽然录的正收益，但是较上个月（2018年1月份）的3%依然下滑了一半。
此外，投资于数字货币的对冲基金也表现很差，HFR区块链指数（HFR Blockchain Index）在2月份录的 -9.5%。
虽然对冲基金2月份收益表现整体较差，但是也有亮点，HFR技术指数（Technology Index）录得0.4%的正收益，该指数YTD收益率已达4.8%。
2月份的收益下滑可能被3月份的震荡行情所取代，之前2月份股灾发生后，美国、亚洲的股市在3月份均以出现反弹，并且波动性也在增加，债券、外汇的波动性都增大了。波动性的增大对于对冲基金是有利于的，它们可以利用波动性来获得高收益。
来源：Hedge Fund Research 编译：刘洋
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