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关键词:收益 基金 全球

投资赚钱难!全球对冲基金2月收益表现创两年最差

作者:文 / liuyang阅读:发布时间:2018-03-23 13:21:05
金融行业研究机构Hedge Fund Research最新发布的研究报告显示,全球资金管理规模超3万亿美元的对冲基金行业,在今年2月份创下自2016年1月份

金融行业研究机构Hedge Fund Research最新发布的研究报告显示,全球资金管理规模超3万亿美元的对冲基金行业,在今年2月份创下自20161月份以来最差表收益现,结束了此前连续15个月的正收益表现(201610月至20181月)。

Hedge Fund Research编制的、用于追踪全球对冲基金行业收益表现的“HFRI对冲基金加权综合指数”(HFRI Fund Weighted Composite Index)在今年2月份录的 -1.8%而在今年1月,“HFRI对冲基金加权综合指数”录的2.8%,实现15个月连续录得正收益,且是201012月以来的最高单月正收益水平。尽管上市公司的强劲利润和良好的经济数据都要优于市场预期,但是仍不足以抵消美国利率上升带来的负面影响。

注:“HFRI对冲基金加权综合指数”由五个分项指数加权平均得出,这五个分项指数分别是:股票指数,事件驱动指数,宏观指数,相对价值套利指数,新兴市场指数。

在不同策略的对冲基金中,宏观策略型对冲基金是影响整个对冲基金行业在2月份收益状况的主导性因素。‎HFRI Macro  IndexHFRI宏观指数)在2月份录的 -3.9%,录得自19942月以来最差表现,拖累了HFRI加权综合指数的表现。

股票型策略的对冲基金也表现不佳,HFRI Equity Hedge IndexHFRI股票指数)在2月份录得 -1.5%。此外,新兴市场策略的对冲基金表现也受到影响,HFRI  Emerging ‎Markets IndexHFRI 新兴市场指数)在2月份录得1.4%,虽然录的正收益,但是较上个月(20181月份)的3%依然下滑了一半。

此外,投资于数字货币的对冲基金也表现很差,HFR区块链指数(HFR Blockchain ‎Index)在2月份录的 -9.5%

虽然对冲基金2月份收益表现整体较差,但是也有亮点,HFR技术指数(Technology Index)录得0.4%的正收益,该指数YTD收益率已达4.8%

2月份的收益下滑可能被3月份的震荡行情所取代,之前2月份股灾发生后,美国、亚洲的股市在3月份均以出现反弹,并且波动性也在增加,债券、外汇的波动性都增大了。波动性的增大对于对冲基金是有利于的,它们可以利用波动性来获得高收益。

来源:Hedge Fund Research  编译:刘洋

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