10月18日，欧洲证券市场监管局（ESMA）发布了首个欧盟衍生品市场年度统计报告，如下：
（报告封面截图）
该报告是首个提供对欧盟衍生品市场状况综合性认知的一份报告，报告中的数据基于在欧洲市场和基础设施监管（European Markets and Infrastructure Regulation ，EMIR)注册的数据，报告中的数据统计截止至2017年12月31日。ESMA发布的这份报告有利于提高市场透明度，利于监管机构加强监管，并有助于欧盟金融市场的有序、稳定。
报告中指出，据交易储存器（ trade repositories，TRs）公开的数据显示，截止2017年底，欧盟衍生品市场公开交易7400万笔交易，名义总价值达到660万亿欧元。其中，按资产类别分：利率衍生品占据大多数比例，69%；股票衍生品占比5%；货币（外汇）衍生品占比12%；信贷衍生品占比2%；大宗商品衍生品占比4%；非分类占比2%，其他占比6%。如下：
下面是不同资产类别（利率衍生品IRD、信贷衍生品CD、货币/外汇衍生品CU、大宗商品衍生品CO、股票衍生品EQ）下的不同合约类型（差价合约CFD、远期合约Forward、期货合约Futures、期权Option、掉期合约Swap、其他）占比。其中CFD合约占总体合约价值占比很小，且CFD合约主要应用在货币/外汇、大宗商品和股票资产的衍生品上。
下面是不同资产类别下的两种交易执行方式（交易所上市衍生品ETD和场外交易OTC）占比情况。总体上看，通过OTC执行交易的占比达到86%，占据绝对主导。
下面是不同资产类别下合约执行时所用的货币（美元、日元、澳元、加元、欧元、英镑）的占比情况：很明显，总体上美元占据了交易的半壁江山，尤其是在货币/外汇和大宗商品衍生品上，美元地位更为突出。
点击下载报告 Annual Statistical Report (Report)
本文标题：ESMA发布首个《欧盟衍生品市场年度统计报告》，收录于FW融语财经：外汇资讯栏目，由作者注册账号自主在后台发布，本站仅作为展示平台。文章包含的任何信息都与本站无关，请读者理性甄别信息是否有效，若内容中存在任何侵权、不实和违规信息，可通过邮箱与我们取得联系及时清理！
