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既然下一根K线不确定,那如何确定交易系统具有正收益?

作者:天启量投阅读:发布时间:2020-01-13 10:05:00
既然下一根K线不确定,那如何确定交易系统能够盈利? 这应该是茫茫多交易员最难进阶的一个环节。 首先,洞察到交易的真相非常困难。这困难,不仅是真相隐藏的很深,你身边充斥着大量的噪音,需要交易员必须拥有在无尽的谬误中拥有独立思考的能力。
这个问题邀请我回答的人数很多,虽然之前写过一次类似的,但是再完善一次。


既然下一根K线不确定,那如何确定交易系统能够盈利?
这应该是茫茫多交易员最难进阶的一个环节。
首先,洞察到交易的真相非常困难。这困难,不仅是真相隐藏的很深,你身边充斥着大量的噪音,需要交易员必须拥有在无尽的谬误中拥有独立思考的能力。
更重要的是,交易的每一个环节,都不是独立存在的。
就比如,你想要构建出一套交易系统,你必须明白未来的走势的不确定性以及盈利的根本来源这两点核心,而这两点核心中,又夹杂了无尽的细节。
你需要从基本的底层逻辑去思考才有机会洞察到这些根本核心。
既然这个题目明确了第一部分:走势的不确定性。那么这篇文章,我们基于底层逻辑去推演后一部分:
盈利的根本来源。
即,我们凭什么说我们自己的交易系统是具备正预期的?答案很简单:
逻辑推导+走势验证。
1、逻辑推导
第一部分,逻辑推导。你要从逻辑上弄清楚什么样的交易系统具有正预期。
我曾经多次说过抛硬币的例子。
抛硬币,正面你赢一块钱,反面你输一块钱,这个游戏规则之下,抛1万次,你的盈亏比为1比1,胜率50%。
这一点很好理解,因为抛硬币是一个纯粹的随机事件。
如果投机交易领域就是抛硬币,胜率50%,盈亏比1比1的话,那么没有人可以获利,因为有手续费的存在。
1万次的手续费,并不是小数目。
所以,我们想要获利的话,必须要想一个办法,这个办法可以让我们的胜率高一些,或者盈亏比高一些。
抛硬币的领域我们只能靠作弊了,但是投机交易领域不需要,因为投机交易领域有一个现象,就是传说中的“趋势”。
我问各位一个问题,比如2010年的棉花,由16000,涨到了33000。

我问各位:在这个走势中,如果盈亏比1比1,你做多的胜率和做空的胜率会是50%吗?不会,这个走势中,你闭眼做多,最后都可以发现自己能够躺赚…
我写了一套策略,固定盈亏比为1比1,然后我去测试了一下棉花那波多头趋势中做多的胜率,给各位看一下。

90%。
意思就是,当你顺着趋势的方向去交易的话,你的交易就不再是抛硬币了,因为你会忽然发现,你在某一个时间段里,抛硬币的胜率高达90%…
这不达到了正向收益预期的根本来源了么?
抛硬币,1万次,有8000次你的胜率都是50%,盈亏比1比1,但是有2000次,你的胜率高达80%甚至90%,盈亏比还是1比1,这不就是正向收益了么?
2、走势论证
有了理论,你已经很兴奋。但是,这个时候你应该相信的还不够彻底。这个时候,你需要的是:走势论证。
走势论证可以给你致命一击。
我们就拿上面的棉花来举例子。我把自己的策略写成顺势的策略,然后把盈亏比1比1给固定下来,然后去测试大量的数据走势。如果我的胜率超过了50%,而在能够在添加了手续费的基础上,实现正向收益,那么是不是可以证明,我的理论经过了数据的检验,直接证明它具备强大的可执行性?
这个正向收益预期的结论是不是就具备了强大的说服力?
好了,接下来我去写一套模型。手续费加上,盈亏比就定1比1,交易棉花从开始上市至今的走势,结果如下:

综合下来,胜率是55%,但是最终的结果是盈利的。而且最后的资金曲线如下:

它是不停的赚钱的。
我再测试一下上证指数。同样的盈亏比1比1,把做空去掉,从上证走势开始至今,胜率高达:66%。
这一切,都是因为一点:顺了趋势而已。
这说明了什么?这是不是就可以证明,只要你顺势去交易,就可以让自己的交易逻辑具备正向收益预期?
到此,理论推理+走势验证互相印证,就可以开启另一条路。
3、补充说明

这套策略,我并没有把交易逻辑推演到极致,因为真正好的交易逻辑不应该固定盈亏比,应该截断亏损,让利润奔跑,但是那是另外一个话题,并不是这个题目所需。
在这里面,我只是单纯的想要告诉你一个道理:
优势来自于顺势,当你顺势去交易,而走势恰好出现了趋势行情,可以让你的概率优势大幅度提升,进而覆盖到其他的一切成本,最终让你实现收益。
这就是我们相信自己交易系统能够获利的根本原因。
我们这里采用的角度是固定盈亏比,仅看胜率而已,其实你完全可以再度设计一套策略,去论证不固定盈亏比,综合对比胜率*盈亏比的总体优势。
你会发现,顺势去交易,就是可以让你具备强大的优势。
这就是这个问题的答案。
总结而言:正向收益预期,来自于我们在无尽的K线走势中,经过了无数次交易之后洞察到的那个真相。
来自于你思想上的逻辑推导和你行动上的走势验证。

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