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多指标叠加共振没效果?可能是你方法不对

作者:金十数据阅读:发布时间:2020-05-25 11:32:03
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作者杰明:5年交易经验,金十交易学院脑洞最大的助教,从私募交易员转型为交易段子手。善于研究多品种相关性和基本面推演,以账户盈利为最终目的。爱好是交易和撸猫。日常会写文章分享交易的点滴思考,欢迎加杰明个人微信traderjieming探讨。更多干货在公众号:金十交易学院。

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之前的一系列文章细讲了交易员最常见的MACD,均线,BOLL,趋势线的用法技巧,今天来做一个阶段性的总结。

一、各类趋势指标复盘效果对比

这里先以MACD的经典趋势用法,金叉死叉为例做讲解。

要比较这几个指标之前,首先要对他们的使用方法,参数有明确的定义。

这里杰明(vx:traderjieming)以均线,MACD,BOLL,趋势线这几种技术各自搭建一个建议的交易系统,分别做如下定义:

均线:采用EMA20和EMA5两组参数,金叉做多,死叉做空。

MACD:采用12 26 9默认参数组,金叉做多,死叉做空。

BOLL:采用20 2默认参数组,中轨下方做空,中轨上方做多。

趋势线:连接阶段高低点形成趋势线。跌破趋势线做空,上破趋势线做多。

以一段经典的欧美趋势反转行情为例,我们来复盘对比各个策略的进出场点如何。

均线策略:

MACD策略:

BOLL策略:

趋势线策略:

从上面的结果来看,除了MACD外,四种策略的进出场点位相差不大,盈利也相当。MACD组则进出场点更早,中间回调处也做过一次离场。

为什么MACD金叉死叉会与众不同呢?这里要复习回之前讲过的MACD指标定义了。

MACD有两条线,快线和慢线。快线对应的是12周期的指数移动平均EMA12和26周期的指数移动平均EMA26的差值。慢线则是快线的9周期移动平均。

没看懂?没关系,只要记住MACD的快慢线金叉死叉策略表现更灵敏就好了。

杰明(vx:traderjieming)之前也说过,指标“灵敏”“迟钝”并无好坏之分。

灵敏的指标进场点位更早,但假信号会更多。在大趋势行情中会不断出局拿不住大盈利。小波段行情中则能够利用他的灵敏性赚取波段收益。

迟钝的指标进场点位更晚,信号更少。在大趋势行情中能够吃完主要的趋势收益,但在小波段或震荡行情中则因为滞后性国强导致不断亏损。

图中的行情是欧元兑美元3月份的行情,全世界经历了波动率最大的一个月,属于大趋势行情,较“迟钝”的指标反而吃到了更完整的行情。

如果是常规的波段行情,迟钝的指标就吃亏了。判断当前市场类型,可以看ATR指标作判断。

灵敏还是迟钝,除了指标计算原理有关,MACD会比BOLL灵敏,另一方面,也和参数的选取有关。

如果选择长周期参数,如均线选取EMA30和EMA60,那么也会比EMA20和EMA5迟钝。

二、多指标叠加共振就一定好么

从这里的复盘验证,我们发现其实多种指标的进出场点位是相当的。

为什么会出现这种情况呢?这要从指标的公式原理讲起。

MACD是12和26周期的两条EMA均线差值计算得出,BOLL中轨是20日线。

他们都有“均线”的影子在里面。

至于趋势线,杰明(vx:traderjieming)之前也讲到在线性行情里,均线会摊平成一条直线,与趋势线相当。

很多同学觉得用多个指标信号叠加共振,会提高胜率。在这里杰明要给大家泼一盘冷水了:多指标叠加时,还要考虑指标之间的相关性。

MACD,BOLL,两者的指标公式里都有均线的“影子”,本质上也可以看作是均线的变异版本。

或者说,上面的几种交易策略,他们实际上判断的逻辑是一致的:当价格远离均线时,判断趋势行情来临。

正如我们上文的行情举例中,当大趋势行情来临之时,用任何指标的进出场点位是几乎相当的。

MACD,BOLL,均线之间彼此都有“均线”的内核。用相同内核的指标做叠加,并不会提高成功率,这样的指标共振是无效的。

什么才是真正有效的信号叠加共振呢?选择非相同原来的指标或技术形态作判断就可以了:如MACD的顶背离+均线出现死叉,关键价格水平位支撑+金叉。这样才是正确的指标叠加共振思路。

三、总结

1,大趋势行情中趋势型指标的进出场点位不会区别很大。

2,MACD金叉死叉会比均线金叉死叉更灵敏。

3,指标类型不同,指标参数不同,会让指标灵敏迟钝程度不同。

4,灵敏与迟钝并非好坏之分,各有优劣,关键要看行情波动率。

5,用相同原理的指标做指标叠加共振不会提高效率。

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本文标题:多指标叠加共振没效果?可能是你方法不对,收录于FW融语财经:技术面分析栏目, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源。

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