四、 交易系统的分类
任何一个交易系统至少包含两个部分:入场条件和出场条件，入场条件可以是一个也可以是多个，出场条件可以是一个也可以是多个。在出入场条件里面，有的条件对价格反映比较灵敏，价格稍微一变化就会触发出入场条件，这也可以理解为出入场比较迅速；有的条件对价格的反映比较迟钝，价格运行很长时间，比如说几天或者几周才会触发，这也可以理解为出入场比较缓慢。因此，根据价格对出入场条件的敏感程度可以把交易系统分为四类：
1 慢慢型交易系统。这种交易系统入场很慢，通常价格运行很长时间，比如10多日或好多周才会发出入场信号，同时出场和入场一样，也需要很长时间。海龟系统就是这种系统的代表。这种系统一般适用于大账户进行多品种多市场组合时候使用，但是这种系统因为出场较慢，所以当出场信号发生的时候，未平仓利润会大幅度减少，从而造成较大的回撤。
2 快快型交易系统。这种交易系统出入场都很迅速，炒单系统是这种系统的代表。这种系统一般适用于小账户操作者和运用高杠杆者使用。这种系统因为出入场迅速，所以大多数情况下只能交易相对较少的市场，而且必须严格控制滑点和手续费。
3 快慢型交易系统。这种交易系统入场较快，但是出场相对缓慢，有人认为逆势交易策略属于这种类型的交易系统。
4 慢快型交易系统。这种交易系统入场很慢，但是出场很快。
现在大多数交易系统是前两种类型的交易系统，后两种类型的交易系统较少，所以开发后两种类型的交易系统也许是未来盈利的着眼点。
五、 交易者分类
交易者从两个极端可以分为两类：主观随意交易者和客观机械交易者。这两类交易者在交易的时候参考的依据完全不同，在交易的过程中也各有其优缺点。
1 主观随意交易者。
他们会采用各种不同渠道的信息进行交易，可以是基本面信息，也可以是政治事件，也可以是内幕消息，更可以是K线或者其他价格信息。
他们在交易的时候可以任意的改变仓位规模、交易周期等，他们可以在5分钟K线周期交易的时候很轻松的过渡到交易10分钟周期，再过渡到60分钟周期或者日线、周线的周期等；他们也会根据品种的走势轻松的在趋势交易系统和震荡交易系统之家流畅的切换。 上面所讲的主观随意交易者都是最为杰出的主观随意交易者，他们很有可能会打败客观机械交易者。而实际上，在所有的交易者里面，最为优秀的交易者都是主观随意交易者。但是，如果没有经过血与火洗礼的低级的主观随意交易者也常常是这个市场上被猎杀的对象。对于大部分交易者来说，成为一名客观机械交易者更有可能成功。
2 客观机械交易者。
大多数这种交易者往往采用较少的信息来源，并且主要集中于价格信息及其由价格信息衍生出来的信息。他们往往在一个，最多三个K线周期内确定一个趋势方向，然后按照固定的出入场规则和资金管理规则来进行交易。在交易的时候，不管市场发生什么样的变化，他们都严格按照既定的规则进行交易，不对规则作出任何改变，也不做任何规则之外的交易。
正是由于规则固定，所以交易相对简单化，结果这类交易者可以比主观随意交易者交易更多的市场和更多的品种。
由于这一类的交易者更有可能取得成功，所以本帖后面的内容讲的全部是这类交易者的交易行为。后面所有的内容设计和系统构建及其系统锻造都是为这一类交易者量身定做的。
六、 为什么要使用客固化的交易系统
正如上面所说有两类交易者，即主观随意交易者和客观机械交易者。一般来说，主观随意交易者没有固定的交易规则，而客观机械交易者都有一套固定化的客观的交易规则，这套固化的客观交易规则就叫做交易系统。在后面的所有论述中，如果不做特别说明，都是指固化的客观的交易系统。那么为什么要使用一套固化的交易系统呢？
1 固化的交易系统可以让交易者对历史走势进行相对客观的统计分析，从而来从历史上来验证这套系统的可行性。当然有人说，历史表现良好的交易系统未来并不一定表现很好，甚至还会给交易者造成亏损，这个我不否认，但是如果一套在历史上都不能盈利的交易系统，在未来就一定能盈利吗？历史不代表未来，但是历史中一定会有未来的影子。
2 固化的交易系统可以帮助交易者在交易过程中尽量保持客观的一致性。不盲从、不预测、只跟随、只按照规则去操作也许可以保证大多数交易者有更高成功的可能性。
3 固化的交易系统可以让交易者交易更多的市场和更多的品种。主观随意交易者需要分析大量的数据，那么在交易的时候就很难兼顾更多的品种。而客观机械交易者运用固化的交易系统，不太需要过多的分析，只是跟随，这就可以使得他们有更多的精力去操作更多的市场和更多的品种。多市场多品种多周期既可以平滑资金曲线，更可以容纳更多的资金。
发表于 2018-6-15 11:36:18
